Математический трейдинг на основе собственных индикаторах
Интрадей, скальпинг и алгоритмика. Дополнительные параметры показателей макроэкономики и геополитических новостей.
Кто мы такие
Мы торгуем на крипторынке 13 лет — с одного из первых циклов его существования. За это время рынок несколько раз проходил через эйфорию и затяжные обвалы, и наши стратегии формировались именно в этих условиях: не в теории, а в реальной торговле на реальном капитале.
Сегодня это три самостоятельных направления — интрадей, скальпинг и алгоритмическая торговля — каждое со своей логикой входа, статистикой сделок и открытой историей результатов. Мы не обещаем доходность без риска: мы показываем, как стратегия вела себя на реальных данных, включая просадки.
Интрадей
Работаем внутри дня на самых ликвидных парах Binance Futures: вход и выход в рамках одной сессии, без переноса риска на ночь.
Математический триггер
Собственная комбинация индикаторов объёма и волатильности формирует сигнал входа только при совпадении нескольких независимых условий одновременно.
Графическое определение
Визуальное подтверждение по структуре цены — уровни, паттерны продолжения и разворота на старшем таймфрейме относительно точки входа.
Новостной фон
Учитываются ключевые макроэкономические публикации (ставки, инфляция, данные по занятости) — вход не открывается в окне высокой неопределённости.
Последние сделки
| Актив | Сторона | Вход | Выход | Дата | Результат | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | Long | 575,91 | 574,67 | 27.07, 08:14 | По времени | -0.22%(-$406) |
| XRPUSDT | Long | 1,0996 | 1,0999 | 26.07, 11:14 | По времени | +0.03%(+$51) |
| SOLUSDT | Long | 74,9600 | 75,1200 | 26.07, 10:29 | По времени | +0.21%(+$403) |
| BTCUSDT | Short | 64 416,50 | 64 503,20 | 26.07, 10:29 | По времени | -0.13%(-$255) |
| SOLUSDT | Short | 74,8900 | 75,1200 | 26.07, 10:29 | По времени | -0.31%(-$581) |
| XRPUSDT | Short | 1,1073 | 1,1079 | 24.07, 01:29 | По времени | -0.05%(-$102) |
| SOLUSDT | Long | 76,1300 | 75,8900 | 24.07, 01:29 | По времени | -0.32%(-$598) |
| BTCUSDT | Short | 65 111,20 | 64 907,60 | 24.07, 00:29 | По времени | +0.31%(+$591) |
| BNBUSDT | Long | 572,21 | 570,30 | 22.07, 19:44 | По времени | -0.33%(-$633) |
| BTCUSDT | Short | 65 980,50 | 65 966,60 | 22.07, 10:44 | По времени | +0.02%(+$40) |
Отзывы
«Прошёл обучение в марте, уже через две недели после курса закрыл первый месяц в плюс на 11% при риске 1% на сделку. Самое ценное — научили не просто точкам входа, а тому, как триггер собирается из объёмов, волатильности и новостного фона одновременно. Сейчас торгую сам, результат за 4 месяца — +34% к депозиту.»
«Передала в управление 1,5 млн рублей — это часть семейного капитала, которую раньше держали на депозите под 7% годовых. За полгода доходность составила 52%, при том что максимальная просадка за всё время была около 6%. Раз в неделю получаю краткий отчёт на почту, раз в месяц — подробную статистику. Для меня это идеальный баланс между доходностью и контролем.»
«До обучения два года торговал интуитивно — то плюс 20% за месяц, то минус 30%. Главное, что дал курс — систему, в которой я наконец перестал переносить убыточные позиции через ночь и добавляться к падающему активу. Первый месяц после курса закрыл с доходностью 8%, но важнее — впервые без единого нарушения риск-менеджмента. Это дороже любых процентов.»
«Я предприниматель, у меня бизнес в сфере логистики — времени на терминал просто нет. Открыла счёт в доверительном управлении в октябре с суммой 800 тысяч, за 8 месяцев счёт вырос до 1,32 млн. Что важно — ни разу не было ситуации, когда я не могла дозвониться до управляющего и получить ответ на вопрос. Прозрачность на уровне, которым мало кто может похвастаться.»
«Пришёл на обучение с опытом в крипте около года — думал, что уже всё знаю. Оказалось, что знал процентов 20. Курс перевернул понимание риск-менеджмента: теперь каждая сделка имеет фиксированный риск в долларах, а не «ну тут я уверен, зайду по-крупнее». За полгода самостоятельной торговли после курса — 27 сделок, 19 прибыльных, средний профит-фактор 2.1.»
Скальпинг
Короткие сделки на большой выборке активов Binance Futures — упор на математические триггеры входа, минимальное время в позиции.
Математический триггер
Ядро стратегии — формула на основе микроструктуры стакана и скорости изменения цены, откалиброванная отдельно под каждый актив из выборки.
Фильтр волатильности
Вход разрешён только при волатильности в целевом коридоре — слишком тихий или слишком резкий рынок отсекается автоматически.
Широкая выборка активов
Постоянный мониторинг выборки из ~50 торгуемых пар — сделка открывается там, где условия входа выполнились первыми.
Последние сделки
| Актив | Сторона | Вход | Выход | Дата | Результат | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKUSDT | Short | 8,7770 | 8,7760 | 27.07, 05:19 | По времени | +0.01%(+$13) |
| ADAUSDT | Short | 0,165800 | 0,165400 | 27.07, 00:19 | По времени | +0.24%(+$282) |
| SOLUSDT | Short | 75,5500 | 75,3700 | 26.07, 17:34 | По времени | +0.24%(+$278) |
| BNBUSDT | Long | 571,77 | 571,04 | 26.07, 06:24 | По времени | -0.13%(-$149) |
| XRPUSDT | Short | 1,1004 | 1,0958 | 26.07, 06:24 | По времени | +0.42%(+$486) |
| BTCUSDT | Short | 64 444,00 | 64 286,90 | 26.07, 06:24 | По времени | +0.24%(+$283) |
| XRPUSDT | Long | 1,1001 | 1,0999 | 26.07, 03:34 | По времени | -0.02%(-$21) |
| ETHUSDT | Short | 1 862,26 | 1 857,86 | 25.07, 00:49 | По времени | +0.24%(+$274) |
| AVAXUSDT | Short | 6,2500 | 6,2720 | 24.07, 03:29 | По времени | -0.35%(-$409) |
| NEARUSDT | Long | 1,8860 | 1,8790 | 22.07, 17:34 | По времени | -0.37%(-$433) |
Отзывы
«До скальпинг-курса пробовал внутридневную торговлю — хронически не хватало терпения держать позицию часами. Здесь сделки по 15–40 минут: за день 3–5 входов, статистика за 3 месяца — 62 сделки, 44 прибыльные. Средний риск на сделку 0,5%, максимальная просадка за период 4,2%. Два монитора и чек-лист — больше ничего не нужно.»
«После курса торгую сама четвёртый месяц на пуле из 12 активов. Главное преимущество скальпинга — не сидишь в одной позиции часами в надежде: либо сработало за полчаса, либо закрылся по времени. Среднемесячная доходность 9–14%, худший месяц +4,8%. Система дисциплинирует — без неё я бы давно уже передержала убыточную позицию.»
«Пробовал скальпинг вручную два года назад — за две недели минус 40% депозита, потому что входил без системы и без фильтра волатильности. Отдал в управление в январе, за полгода +28% при максимальной просадке 5,8%. Раз в неделю смотрю дашборд — всё прозрачно, каждая сделка с комментарием по триггеру.»
«Математическую формулу триггера разбирала около недели — она основана на микроструктуре стакана и скорости изменения цены, а не на стандартных индикаторах. Когда сложилось — стало очевидно, почему вход именно в этой точке. За 2 месяца после обучения: 48 сделок, 32 прибыльные, средний риск 0,4%.»
Алгоритмическая торговля
Полностью систематическая торговля: более 720 бэктестов и индикаторов, стратегии строятся на данных, устойчивых на длинных горизонтах.
Big data и бэктесты
Каждая стратегия проходит через сотни бэктестов и индикаторов на исторических данных, прежде чем допускается к реальной торговле.
Фундаментальные данные
Флагманская стратегия построена на фундаментальных рыночных данных, которые остаются неизменными уже несколько лет — поиск такой закономерности занял около двух лет.
Систематический вход
Решения принимает алгоритм без ручного вмешательства — вход и выход строго по правилам модели, эмоциональный фактор исключён.
Последние сделки
| Актив | Сторона | Вход | Выход | Дата | Результат | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | Long | 73,9300 | 74,9800 | 26.07, 07:59 | По времени | +1.42%(+$1 208) |
| SOLUSDT | Short | 75,7000 | 73,8700 | 24.07, 19:59 | По времени | +2.42%(+$2 030) |
| BTCUSDT | Short | 66 082,00 | 64 735,90 | 23.07, 19:59 | По времени | +2.04%(+$1 800) |
| ETHUSDT | Long | 1 861,46 | 1 894,81 | 20.07, 23:59 | По времени | +1.79%(+$1 864) |
| BTCUSDT | Long | 64 445,70 | 65 597,08 | 20.07, 15:59 | Take Profit | +1.79%(+$1 846) |
| ETHUSDT | Long | 1 779,76 | 1 748,53 | 13.07, 19:59 | Stop Loss | -1.75%(-$1 897) |
| ETHUSDT | Short | 1 810,83 | 1 780,08 | 13.07, 03:59 | Take Profit | +1.70%(+$1 805) |
| BTCUSDT | Short | 64 117,20 | 62 650,35 | 13.07, 07:59 | Take Profit | +2.29%(+$2 377) |
| ETHUSDT | Short | 1 729,90 | 1 754,74 | 09.07, 07:59 | Stop Loss | -1.44%(-$1 514) |
| ETHUSDT | Short | 1 750,78 | 1 712,71 | 08.07, 15:59 | Take Profit | +2.17%(+$2 243) |
Отзывы
«Занимаюсь IT-консалтингом, к трейдингу отношения не имел до прошлого года. Отдал в управление 3 млн рублей — это часть накоплений, которую хотелось разместить с доходностью выше банковской, но без ежедневного контроля. За 8 месяцев счёт вырос до 4,2 млн, максимальная просадка за период — 7,3%. Раз в квартал получаю подробный отчёт по сделкам с аналитикой по каждому активу. Для меня это идеальный инструмент — работает без моего участия.»
«До этого был негативный опыт с другими управляющими — просадка 40% за два месяца и нулевая обратная связь. Здесь с марта в плюсе на 19% при просадке не более 5%. Алгоритм на фундаментальных данных — не гоняется за каждым движением, а ждёт подтверждённых условий. Самое ценное для меня — управляющий доступен в мессенджере и отвечает в течение часа, а не пропадает на дни.»
«Торговал сам около трёх лет — через фьючерсы, потом через ботов. Итог: около нуля с учётом комиссий и бессонных ночей. Отдал в управление в декабре, за полгода +31%. Главное отличие — честность: система может не открывать сделки неделями, если нет условий. Раньше я бы в такой ситуации начал торговать руками и слил бы прибыль. Теперь просто жду.»
«Бухгалтер по образованию — мне важны цифры и отчётность. Перед тем как зайти, полтора месяца смотрела статистику, задавала вопросы по каждой просадке. Убедилась, что максимальная просадка не превышает заявленных 10%, а восстановление после неё занимает 2–4 недели. Завела в управление 500 тысяч — через 5 месяцев на счету 615 тысяч. Все отчёты вовремя, без задержек.»
Команда
Люди, которые отвечают за стратегии, риск и работу с клиентами — с именами и реальным профессиональным опытом, а не анонимно.
Алексей Ищенко
Работает в банковской сфере с 1994 года. До прихода в JPD Invest (ДЖЕЙ ПИ ДИ ИНВЕСТ) пять лет проработал в Промсвязьбанке, где сначала отвечал за направление доверительного управления, а впоследствии возглавил управляющую компанию «Промсвязь». В разные годы также занимал позиции управляющего директора и руководителя направления wealth management в УК «Атон-Менеджмент», возглавлял подразделение Private Banking в ИК «Тройка Диалог» и руководил направлением wealth management в компании «Ренессанс Управление Инвестициями».
Ранее был заместителем директора финансового департамента и членом финансового комитета РАО «ЕЭС России», а также руководил департаментом по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка.
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, а также экономический факультет МГУ. Получил степень MBA в University of Chicago Booth School of Business.
Дмитрий Ротачев
Отвечает в компании за отдел торговых операций с клиентами.
Профессиональную карьеру в инвестиционном бизнесе начал в 2007 году в управляющей компании «Тройка Диалог», где предоставлял полный спектр консультационных услуг в области рынка ценных бумаг и инвестиций.
Окончил РГГУ по специальности «Юриспруденция». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0. Свободно владеет английским языком.
Димитрий Резепов
В команде JPD Invest (ДЖЕЙ ПИ ДИ ИНВЕСТ) с августа 2020 года. Специализируется на инвестициях в криптовалютные активы.
Выпускник Высшей школы экономики по направлению «Инвестиции на финансовых рынках». Обладатель квалификационного аттестата ФСФР 5.0. Свободно владеет английским языком.
Александр Ковалев
В команде JPD Invest (ДЖЕЙ ПИ ДИ ИНВЕСТ) с февраля 2025 года. Специализируется на инвестициях в криптовалютные активы, а также анализирует рынки нефти, газа и других металлов.
Окончил Московский государственный институт электроники и математики по специальности «Прикладная математика». Кандидат физико-математических наук.
Документы
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Действует с 10.11.2009 по настоящее время.
Готовы начать?
Обучение, доверительное управление или самостоятельная торговля по нашим стратегиям — расскажем, какой формат подходит именно вам.
Раздел в разработке — контент и условия уточняются.